Términos clave

Intervalo de confianza (confidence interval)

Un rango construido a partir de una muestra con un método que, en muchas muestras repetidas, contiene el valor real en una proporción indicada de ellas, por ejemplo el 95%. Las muestras pequeñas dan intervalos amplios.

Un intervalo aproximado para la esperanza es promedio ± 1.96 × (desviación estándar por operación ÷ √n). Para una proporción, como la frecuencia con que se alcanza un objetivo, el intervalo de Wilson funciona mejor con muestras pequeñas: 12 de 30 (40%) da aproximadamente del 25% al 58% (calculado, Ilustrativo). El 95% describe el método, no un rango concreto.

Rachas de pérdidas

Las rachas de pérdidas se derivan solo de la tasa de pérdida. Con una tasa de pérdida del 45% y operaciones independientes, al menos una racha de 5 o más pérdidas aparece en alrededor del 65% de los bloques de 100 operaciones (calculado, Ilustrativo). Una racha solo es evidencia de un cambio si va acompañada de algo verificable, como un aumento de los costos.

Parada opcional (optional stopping)

Revisar los resultados una y otra vez y detenerse en el primero que se ve bien multiplica los falsos hallazgos. En un proceso simulado sin ventaja, una sola revisión a las 100 operaciones "aprobó" en alrededor del 2% de las series; revisar cada 10 operaciones lo hizo en alrededor del 11% (calculado, Ilustrativo).

Qué debe verificar el trader

Fijar el tamaño de la muestra antes de un bloque, evaluarlo una sola vez al final e informar cada cifra con su intervalo y su n. Tratar las operaciones agrupadas en la misma acción y la misma mañana como menos observaciones independientes.

No confundir

Las fórmulas suponen operaciones independientes; los scalps correlacionados hacen que los intervalos parezcan más estrechos de lo que son. Un intervalo que incluye el cero o el punto de equilibrio no ha demostrado una ventaja, y uno que lo excluye todavía puede ser un resultado del azar.

Fuente principal

Wilson, 1927