Términos clave
VWAP anclado (anchored VWAP)
VWAP calculado desde un punto de inicio que elige el operador, como la apertura, la hora de una noticia o un máximo anterior, en lugar del inicio de la sesión.
La fórmula es la misma que la del VWAP de la sesión; solo cambia la vela de inicio. Anclarlo en la publicación de una noticia, por ejemplo, da el precio promedio pagado por todos los que operaron desde esa noticia. Anclajes distintos dan líneas distintas, y cada línea responde a una pregunta diferente.
Como el anclaje se elige, es fácil escoger a posteriori uno que "encaje" con el gráfico. Para estudiar el VWAP anclado, hay que fijar la regla de anclaje (por ejemplo, "la primera vela de 1 minuto tras reanudarse la cotización después de una suspensión") antes de mirar los resultados, y contar cada regla por separado.
Qué debe verificar el trader
Escribir la regla de anclaje en el plan. No comparar recuentos de anclajes distintos como si fueran un mismo setup.
No confundir
Término de uso entre operadores, sin definición oficial. Un anclaje elegido después de ver el gráfico es una forma de sesgo retrospectivo.
Fuente principal
Uso entre operadores: no existe una definición oficial y las plataformas y herramientas pueden calcularlo de forma distinta.