Términos clave
Sobreajuste (overfitting)
Ajustar los parámetros de una regla hasta que encaje con el ruido de una muestra, de modo que su resultado dentro de la muestra exagera lo que hace con datos nuevos.
Las reglas intradía tienen muchos parámetros ajustables: duración del rango, margen de entrada, stop, objetivo, stop por tiempo, umbral de volumen, franja de precio y hora del día. Bailey y sus coautores (2014) describen cómo la probabilidad de un backtest sobreajustado aumenta con el número de configuraciones probadas. En una simulación, cincuenta reglas sin ventaja real, cada una probada en 40 operaciones, produjeron en la serie mediana una mejor regla con un promedio de alrededor de +0.42R por operación (Ilustrativo).
Pruebas fuera de la muestra
Congelar la regla y sus parámetros, y después probarla con datos que no se usaron para construirla ni ajustarla. La prueba walk-forward repite esto a lo largo del tiempo: ajustar con los meses 1–3 y probar con el mes 4, luego ajustar con los meses 2–4 y probar con el mes 5, y así sucesivamente. Informar cuántas variantes se probaron junto con el resultado, y preferir pocos parámetros.
Qué debe verificar el trader
Registrar cada variante probada, reservar un bloque de datos sin tocar hasta congelar la regla, e informar los resultados dentro y fuera de la muestra uno junto al otro, con su número de operaciones.
No confundir
Un periodo fuera de la muestra que se reutiliza para ajustes repetidos pasa a ser dentro de la muestra. Una prueba fuera de la muestra corta tiene un intervalo amplio, así que superarla es una evidencia débil de una ventaja, y no superarla no demuestra que no exista ninguna.
Fuente principal
Fuente principalBailey et al., 2014