Proyecto final: un bloque medido de 50 operaciones simuladas
Haz, registra y revisa un bloque de práctica de 50 operaciones con dos planes escritos, y luego calcula la esperanza, los intervalos, el lastre de costos y el cumplimiento del plan. Dos estudiantes con el mismo total muestran por qué el total es la cifra menos informativa.
En lenguaje sencillo
Este proyecto final cierra el curso de Fundamentos de la operativa intradía de muy corto plazo (scalping) con una sola tarea: haz 50 scalps de práctica con dos planes escritos, registra cada uno y revisa el bloque con números. Es el bloque de práctica al que apuntaban las lecciones anteriores. No muestra si estás listo para operar en real ni demuestra que un plan funcione. Muestra si eres capaz de producir y leer la evidencia que respondería esas preguntas.
La idea central: el P&L total de un bloque es la cifra menos informativa que contiene. Dos estudiantes pueden terminar con el mismo total y con evidencias muy distintas: uno con el plan cumplido en casi todas las operaciones y un intervalo honesto, el otro con un resultado construido sobre desviaciones que por casualidad salieron bien. La hoja de revisión de más abajo separa los dos casos.
Esta página es un protocolo de práctica para los estudiantes del curso y no está pensada para aparecer en los resultados de búsqueda.
Dos escenarios desde el mismo punto de partida
Los tres estudiantes siguientes son ficticios, y todos los recuentos son ilustrativos. Cada uno siguió el mismo protocolo: dos planes escritos, 25 operaciones por plan, $50 de riesgo planificado por operación (1R), la misma tarifa y la misma penalización por deslizamiento. Los resultados están en R después de costos.
Ruta AEstudiante 1: plan cumplido, intervalo honesto
50 operaciones: 18 objetivos (promedio +1.90R), 22 stops (promedio −1.25R), 10 stops por tiempo (promedio −0.27R). Total +4.0R (+$200). Plan cumplido en 48 de 50 operaciones. Lastre de costos de 0.12R por operación.
Ruta BEstudiante 2: mismo total, construido con desviaciones
50 operaciones: 38 con el plan cumplido (12 objetivos con promedio de +1.90R, 20 stops con promedio de −1.25R, 6 stops por tiempo con promedio de −0.30R) que suman −4.0R; 12 desviaciones que suman +8.0R (tres stops cancelados que se recuperaron, cuatro tamaños duplicados que ganaron, cinco salidas anticipadas). Total +4.0R (+$200).
Ruta CEstudiante 3: no pasó gran cosa
50 operaciones: 15 objetivos (promedio +1.95R), 20 stops (promedio −1.19R), 15 stops por tiempo (promedio −0.40R). Total −0.55R (−$27.50). Plan cumplido en 47 de 50. Lastre de costos de 0.18R por operación, con muchas entradas en acciones de spread amplio.
Nota de revisión: los estudiantes 1 y 2 tienen el mismo total y la misma esperanza del bloque. Solo el estudiante 1 tiene evidencia sobre un plan. El estudiante 2 tiene evidencia sobre desviaciones que por casualidad salieron bien, y que en un bloque posterior pueden salir caras con la misma facilidad. El resultado plano del estudiante 3 también es evidencia: un plan cerca del punto de equilibrio cuyo lastre de costos conviene atacar primero. Ninguno de los tres ha demostrado un plan positivo; 50 operaciones rara vez pueden hacerlo. El resto de esta página expone el protocolo, el registro, la hoja de revisión y cómo decidir qué poner a prueba a continuación.
El protocolo de práctica
- Dos planes, escritos completos antes de la primera operación, con cada parte de la plantilla de El plan de trading como hipótesis: condiciones, disparador, invalidación, objetivo, stop por tiempo, tasa base esperada con su fuente, regla de tamaño, respuesta al escenario B y costos. Los dos planes pueden ser los ejemplos del curso (recuperaciones del VWAP, banderas alcistas) o planes propios.
- 25 operaciones por plan, en un simulador o en gráficos repetidos. No edites ninguno de los planes durante el bloque.
- Riesgo fijo en dólares por operación. Un único 1R en dólares para todo el bloque, con el límite por liquidez de Tamaño de la posición en scalping.
- Una penalización por deslizamiento, escrita antes y aplicada a cada ejecución simulada, como en Paper trading para day traders: por ejemplo, 1 centavo en las entradas, 2 centavos adicionales en los stops y una parte de los toques pasivos contados como órdenes no ejecutadas.
- Tarifas reales del plan de tu propio broker; Tarifas ECN, bonificaciones y comisiones por acción muestra la hoja de cálculo.
- Cada setup que cumpla los requisitos, registrado, incluidos los que dejaste pasar (
mode=skipped).
El registro
Usa el registro de práctica de FennEdge para cada entrada: descarga el registro de práctica (CSV), con una guía de columnas. Las columnas que más necesita la hoja de revisión:
| Columna | Se usa para |
|---|---|
setup_tag, definition_version |
Dividir el bloque por plan |
conditions, knowable_at_decision |
Agrupar más adelante; mantener la retrospectiva fuera de las notas |
planned_risk_usd, gross_r, net_r |
La esperanza en R después de costos |
fees_usd, slippage_penalty_usd |
El lastre de costos |
path |
Las proporciones de los escenarios A, B y C |
plan_followed, deviation_note |
El cumplimiento y el costo de las desviaciones |
review_note |
La nota sobre la calidad de la decisión, escrita antes de mirar el P&L |
El registro se queda en tu dispositivo. Está separado del Trading Journal de FennEdge, que solo contiene operaciones reales sincronizadas desde el broker.
La hoja de revisión
Calcula cada línea para todo el bloque y para cada plan por separado, con el recuento junto a cada cifra.
| Línea | Fórmula | Estudiante 1 (Ilustrativo) |
|---|---|---|
| Operaciones realizadas | recuento de filas no omitidas | 50 |
| Proporciones por escenario | recuento de A, B, C ÷ operaciones | 36% / 44% / 20% |
| Esperanza | promedio de net_r |
+0.08R |
| Intervalo aproximado del 95% para la esperanza | promedio ± 1.96 × desviación estándar ÷ √n | −0.32R a +0.48R |
| Proporción del escenario A de equilibrio | pérdida promedio fuera de A ÷ (ganancia promedio en A + pérdida promedio fuera de A) | alrededor del 33% |
| Intervalo de Wilson para la proporción del escenario A | ver Cuántas operaciones hacen falta para probar una estrategia | alrededor del 24% al 50% |
| Lastre de costos | promedio de (tarifas + penalización por deslizamiento) ÷ riesgo planificado (1R), en R por operación; indica si incluye el spread | 0.12R |
| Cumplimiento del plan | plan_followed = sí ÷ operaciones |
96% |
| Cumplido frente a con desviación | promedio de net_r en cada grupo |
48 cumplidas / 2 con desviación (demasiado pocas para promediar) |
| Vista 2 × 2 | cumplido/con desviación × ganó/perdió | ver Cómo revisar tus operaciones |
Cuántas operaciones hacen falta para probar una estrategia explica ambos intervalos; Esperanza matemática en trading y Relación riesgo/beneficio y tasa de acierto de equilibrio cubren las fórmulas; Cómo revisar tus operaciones cubre la vista 2 × 2.
Observar frente a inferir
De la hoja de revisión del estudiante 1 (ficticio; Ilustrativo):
| Lo que muestra la hoja (observado) | Lo que un estudiante podría inferir | Por qué no está establecido |
|---|---|---|
| Esperanza de +0.08R en 50 operaciones | "Mi plan tiene ventaja" | El intervalo va de −0.32R a +0.48R |
| Proporción del escenario A del 36% frente a un equilibrio del 33% | "Estoy por encima del equilibrio" | El intervalo de la proporción, del 24% al 50%, abarca el equilibrio |
| Cumplimiento del 96% | "El bloque puso a prueba mi plan" | Sí, para estas 50 operaciones y este modelo de ejecución |
| El plan Q dio mejores resultados que el plan P en 25 operaciones cada uno | "El plan Q es el mejor plan" | 25 operaciones por plan dejan intervalos que se superponen ampliamente |
Cuadro de probabilidades
Con estos supuestos, el intervalo solo excluiría el cero a partir de unas 1,200 operaciones. Eso no es un motivo para dejar de practicar; es el motivo por el que el curso pide primero definiciones, costos y cumplimiento, que se ven mucho antes.
Decidir qué poner a prueba a continuación
La hoja de revisión apunta a uno de unos pocos pasos siguientes. Ninguno es una predicción; cada uno es la siguiente prueba.
- El intervalo abarca el equilibrio y el cumplimiento es alto: haz otro bloque con los mismos planes sin cambios. Es el caso habitual después de 50 operaciones.
- El lastre de costos es grande frente a la esperanza bruta: pon a prueba primero un cambio en los costos (menos entradas pasivas en libros poco poblados, una condición de spread más estricta, un mejor plan de tarifas) como v2.
- El cumplimiento es bajo: el plan no se puso a prueba. Repite el bloque y trabaja la respuesta al escenario B antes de cambiar cualquier condición.
- Una condición registrada difiere entre las operaciones del escenario A y las del escenario B: escríbela en la v2 como condición y ponla a prueba en un bloque nuevo, sin mezclar los recuentos.
- Pasar a un tamaño pequeño en real es una decisión aparte, con riesgos propios; Paper trading para day traders explica qué cambia. Las operaciones reales van entonces al Trading Journal.
El costo de equivocarse
| Error de lectura | Lo que puede costar (Ilustrativo) |
|---|---|
| Tratar los +4.0R del estudiante 2 como un resultado del plan | Aumentar el tamaño de un plan cuyas operaciones cumplidas promediaron −0.11R |
| Abandonar un plan después de 25 operaciones | Descartar un plan cuyo intervalo todavía incluye valores positivos |
| Ignorar el lastre de costos | Un lastre de 0.12R borra la mayor parte de una ventaja bruta de +0.15R |
| Contar solo las operaciones realizadas | Los setups que dejaste pasar, que habrían perdido o ganado, desaparecen de la tasa base |
Cuántas operaciones hacen falta para que esto signifique algo
Cincuenta operaciones bastan para comprobar las definiciones, los costos y el cumplimiento. Rara vez bastan para demostrar una ventaja positiva: el cuadro de probabilidades muestra con qué lentitud se estrecha el intervalo. Mantén separados los recuentos de cada bloque por versión del plan, y combina bloques solo cuando el plan no haya cambiado entre ellos.
Listo para el curso avanzado
El curso avanzado, Scalping en small caps: Avanzado, da por hecho que, con tu propio registro, puedes:
- calcular la esperanza y la tasa de acierto de equilibrio después de costos;
- dimensionar una operación a partir del riesgo en dólares con un límite por liquidez;
- explicar por qué 50 operaciones dan un intervalo amplio;
- separar las observaciones de la cinta de las inferencias (Lectura de la cinta (tape reading));
- y haber completado este bloque simulado de 50 operaciones con etiquetas.
Lo que esta lección no afirma
- Completar el bloque no demuestra que un plan sea rentable ni que un estudiante esté listo para operar en real.
- Los tres estudiantes y sus cifras son ficticios e ilustrativos; los intervalos se calculan a partir de esos recuentos.
- Los resultados simulados ajustados con penalizaciones siguen siendo estimaciones de los resultados en real.
Para profundizar
- Primero, FennEdge.
- In-Play Days muestra gráficos de 1 minuto de días activos anteriores para practicar con repetición (replay). Sin Max, también como invitado, puedes abrir completo el día activo más reciente de cada ticker; los días anteriores y el historial de dos años requieren Max (al 2026-10-05). Repetir muchos días anteriores requiere Max.
- Level Up (Plus y superiores) es un desafío privado que se puntúa con el P&L neto de tu Journal una vez que operas en real, con una pérdida máxima diaria opcional por nivel. No registra etiquetas ni el momento de entrada, así que lleva en tu propio registro los objetivos de proceso, como un bloque con todas las operaciones etiquetadas.
- El Trading Journal solo sincroniza operaciones reales del broker; en Pro y Max, su página Review agrupa las operaciones reales por etiqueta Setup.
- Lecciones relacionadas: Pensar en probabilidades, El plan de trading como hipótesis, Cómo revisar tus operaciones.
Ejercicios
Esta página tiene ocho ejercicios: tres verificaciones de conceptos, cuatro cálculos sobre un resumen de bloque ilustrativo con el mismo formato que tu hoja de revisión (repite cada uno con tu propio registro) y la práctica estructurada de 50 operaciones descrita más arriba. Los ejercicios, las respuestas y el progreso están disponibles después de iniciar sesión.
Fuentes primarias
- Wilson, E. B. (1927). Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference. Journal of the American Statistical Association 22(158).
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T. y Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review 100(3).
- Baron, J. y Hershey, J. C. (1988). Outcome bias in decision evaluation. Journal of Personality and Social Psychology 54(4).
Fuentes consultadas el 2026-10-05. Los estudiantes, planes, recuentos y costos de esta página son ficticios e ilustrativos. Esta página tiene fines educativos y no es una recomendación de comprar o vender ningún valor. Los patrones pasados no indican resultados futuros.