Metodología y filtros
Defaults: Top 50, market cap ≤ $2B, any open or close price. Filter first, then rank and sum daily VWAP × daily volume. Switch to share volume to re-rank by shares. Missing VWAP is never replaced by close price. Provider aggregates may differ from raw trade notional.
Daily archive defaults to existing daily aggregates for completed historical sessions, independent of minute backfills. By session uses minute data without substituting daily totals when missing. Provider aggregation rules can make the two bases differ.
Common stocks cotizados en EE. UU. y ADRs de common stocks; se excluyen ETFs, OTC, Warrants, preferred shares y test securities. No se exige un gap ni una subida mínima. El volumen suma las acciones de minute bars elegibles, no dollar turnover ni prints individuales. Premarket va de 04:00 a 09:30 ET, la sesión regular de 09:30 al close y after-hours del close a 20:00 (17:00 en días de cierre anticipado). Los timestamps de inicio de cada bar definen límites semiabiertos; se excluye overnight trading. Debe seleccionarse al menos una sesión. Si se eligen varias, se suman por acción antes de recalcular el ranking. Incluso con las tres sesiones se usan minute bars; no se sustituye por un total diario.
OHLC % = (daily open, high, low or close / previous-session close − 1) × 100. These daily price changes do not vary with the selected Volume sessions. Stocks without a prior close remain in the Volume total; unavailable changes show —. Price uses split-adjusted daily close; market cap uses session-date provider facts or archived verified shares × that day’s unadjusted close, with the basis retained; current caps never substitute. Bars may be restated and filing facts use report-period dates, potentially including later disclosures; this is not a point-in-time backtest. Unknown caps cannot pass filters. Totals stay unavailable while unresolved data could change the ranking. All ceilings are inclusive.
El país/región sigue la definición de ubicación comercial: el país o región de la dirección comercial SEC, teniendo prioridad las correcciones revisadas. Este es el perfil más reciente de la empresa, no la geografía de la fecha de la sesión ni los ingresos por país. La evidencia faltante se muestra como Desconocida. Seleccione un país como fuente; mantenga el cursor sobre el tiempo de recuperación.
La curva usa una escala lineal compartida en todo el rango seleccionado. El smoothing es solo visual: los puntos conservan sus totales originales y las sesiones faltantes interrumpen la curva. Los días sin mercado se omiten del eje. Los totales pueden cubrir menos de N acciones; se muestra el recuento real. Las sesiones sin terminar, los archivos faltantes, la ausencia de coincidencias y los cierres de mercado se distinguen entre sí.
